Delta är en term som används inom optionshandel för att bedöma hur priset på ett optionskontrakt förändras när priset på det underliggande tillgångskontraktet ändras. Det kan också ibland kallas för en hedge-kvot.
Delta är ett av de viktigaste måtten för optionshandel och är en nyckelfaktor som måste beaktas när man förhandlar optionskontrakt. Delta används för att beräkna den förväntade prisändringen för ett optionskontrakt som ett resultat av en förändring i priset på det underliggande tillgångskontraktet. Det är ett mått på hur mycket värdet på ett optionskontrakt förändras när den underliggande tillgångens pris förändras.
Delta är en av flera olika mått som används inom optionshandel för att hjälpa investerare att förstå och förutsäga prisrörelser. Andra vanliga mått är Gamma, Vega och Theta. Delta är dock det mest använda måttet för att förstå hur priset på ett optionskontrakt kan förändras när priset på det underliggande tillgångskontraktet ändras.
Delta har ett värde som vanligtvis är mellan 0 och 1, men det kan också vara mer än 1 eller mindre än 0 beroende på om det handlar om ett köp- eller säljoption. Om ett delta har ett värde på 1 betyder det att för varje 1-dollarförändring i det underliggande tillgångskontraktet kommer optionskontraktet att ändras med 1 dollar. Om delta har ett värde på 0,5 kommer optionskontraktet bara att ändras med 0,5 dollar för varje 1-dollarförändring i det underliggande tillgångskontraktet.
Delta är ett viktigt mått för investerare att beakta när de förhandlar optionskontrakt. Det är viktigt att investerare förstår hur delta fungerar eftersom det kan påverka deras förmåga att förutse prisrörelser på ett optionskontrakt. Delta kan också användas av investerare för att begränsa risken i deras optionshandel. Genom att förstå hur delta fungerar kan investerare göra mer informerade beslut och hitta de bästa investeringsmöjligheterna.
